Para quem investe no mercado de Opções sabe da importância de se acompanhar a volatilidade dos ativos e das opções, seja de call ou de put.

A volatilidade pode ser entendida como um indicador que mede a variação de um ativo em um período. Quanto maior a variação, mais volátil e quando menor a variação menos volátil o ativo está.

Um indicador de volatilidade muito relevante é a volatilidade implícita, ela mede a volatilidade praticada pelo mercado das opções mais negociadas de um ativo objeto. E quando há um evento muito forte no mercado é possível ver o prêmio das opções disparando e com isso a curva de volatilidade também se altera.

Nesse código escrito em Python (.py) você pode consultar a volatilidade de um período de interesse e gerar um arquivo .GIF com a curvas mile.

O código consulta a grade de opções a partir de uma data inserida (input), utiliza os strikes que tiveram negócio como base e calcula uma função polinomial de grau 3. 

Após isso, em uma pasta indicada, grava com Matplot uma sequência de 3 figuras para cada dia, gerando um delay necessário para que o resultado fique visualmente mais coerente. Além disso, vai adicionando 1 dia para calcular o próximo elemento.

Em ativos que possuem pouca liquidez em opções a curva pode ficar distorcida.

Ao final utiliza todas as imagens para gerar o GIF e deleta todas as figuras criadas para economizar espaço em disco. 

 Para rodar o código, basta inserir o seu token de acesso.

O mesmo pode também ser encontrado dentro da plataforma no módulo API.

Nível de compreensão do código: 3

O nível de compreensão corresponde ao nível de dificuldade de execução do código. Quanto maior mais avançado o código.  

Abaixo segue um exemplo do período que aconteceu o “Corona Crash”.